Lệnh TWAP là gì? Cách đặt lệnh TWAP Binance Futures

Trong bài viết Hướng dẫn Binance Futures, Beat Tiền Ảo đã hướng dẫn tới các bạn cách chơi Futures từ cơ bản tới nâng cao. Hiện nay, Binance đã thêm 1 loại lệnh mới cho nền tảng này là TWAP. Vậy TWAP là gì? Công dụng của lệnh TWAP là gì? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau đây.

Lệnh TWAP là gì?

TWAP là viết tắt của Time-Weighted Average Price (Mức giá trung bình theo thời gian). TWAP là một chiến lược thực hiện giao dịch theo thuật toán nhằm đạt được giá thực hiện trung bình gần với giá trung bình theo thời gian của một khoảng thời gian cụ thể do người dùng định trước. Chiến lược TWAP thường dùng để hạn chế tối đa tác động của một lệnh giao dịch lớn lên thị trường bằng cách chia nhỏ lệnh này và thực hiện đều đặn theo thời gian.
TWAP được kỳ vọng cung cấp giá thực hiện tốt hơn trong các trường hợp sau:
  • Quy mô lệnh lớn hơn thanh khoản có sẵn trên sổ lệnh.
  • Dự đoán về thời kỳ biến động giá cao mà xu hướng tăng hoặc giảm không rõ ràng.

Chiến lược TWAP là gì?

Mức giá trung bình theo thời gian (TWAP) là mức giá trung bình được tính trong một khoảng thời gian. Thuật toán giao dịch TWAP nhằm mục đích thực hiện giao dịch trong một khoảng thời gian do người dùng chỉ định để giá thực hiện trung bình xấp xỉ với giá trung bình theo thời gian của khoảng thời gian đó.
Cách thiết lập chiến lược TWAP
  • Xác định quy mô giao dịch, bạn cần xác định được tổng quy mô của hợp đồng bạn chọn để mua hoặc bán. Tổng quy mô tối thiểu của lệnh TWAP là 10.000 USDT. Khi một chiến lược TWAP hoàn tất toàn bộ các lệnh, lệnh TWAP sẽ dừng lại.
  • Chọn thời lượng, thời lượng ở đây là khoảng thời gian thực hiện TWAP mong muốn. Thời lượng tối thiểu là 5 phút và tối đa là 24 giờ.

Hướng dẫn đặt lệnh TWAP

Lệnh TWAP hiện có sẵn với nền tảng Binance Futures USDⓈ-M, trên ứng dụng Binance trên điện thoại. Bạn vào Tab Futures, tại mục chọn lệnh, bạn chọn TWAP.

Lệnh TWAP là gì?
Lệnh TWAP là gì?

Lần đầu, bạn cần kéo xuống đọc hết các cảnh báo rủi ro, rồi confirm.

Lệnh TWAP Binance
Lệnh TWAP Binance

Giao diện thiết lập lệnh TWAP như sau:

Hướng dẫn lệnh TWAP
Hướng dẫn lệnh TWAP
  • BTCUSDT: Chọn cặp giao dịch Futures
  • Create: Tab tạo lệnh TWAP
  • Running: Tab xem các lệnh TWAP đang thực hiện/ chạy.
  • History: Lịch sử giao dịch các lệnh TWAP
  • Isolated: Tiền gốc của lệnh là riêng biệt, không chung với các lệnh khác. Ngược lại với Isolated là Cross, các lệnh sẽ dùng chung 1 vốn gốc đảm bảo.
  • 7x: Điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy
  • Total Size: Tổng giá trị của lệnh Long/Short, tổng Size phải nhỏ hơn giới hạn đòn bẩy.
  • Thanh trượt: Để chọn nhanh Total Size trong giới hạn đòn bẩy.
  • Duration: Khoảng thời gian thực hiện lệnh
  • Reduce-Only: Lựa chọn này chỉ định các lệnh mới sẽ chỉ đóng vị thế của các lệnh cũ mà không tăng nó.
  • Nút Buy/Sell: Dùng để kích hoạt lệnh Mua hoặc Bán

Xem các lệnh TWAP ở đâu?

Bạn có thể xem các lệnh TWAP đang chạy của mình, bao gồm giá đã khớp trung bình, thời hạn chiến lược, trạng thái chiến lược và tổng quy mô, từ giao diện TWAP tại tab [Đang chạy] trên bảng Tổng quan Chiến lược. Bạn cũng có thể theo dõi tiến trình của lệnh tại cột [Đã khớp%] để kiểm tra tỷ lệ phần trăm hiện tại của số lượng đã thực hiện.
Để chấm dứt lệnh TWAP đang chạy theo cách thủ công, hãy nhấp vào [Chấm dứt] tại cột [Hành động].
Để xem tất cả lịch sử giao dịch TWAP, hãy nhấp vào tab [Lịch sử] trên bảng Tổng quan Chiến lược.

Lưu ý khi dùng lệnh TWAP

  • TWAP hỗ trợ hợp đồng ký quỹ bằng USDⓈ và có thể kết hợp với Chế độ Đa tài sản.
  • Đối với hợp đồng theo quý, lệnh TWAP phải kết thúc một tiếng trước thời gian thanh toán của hợp đồng. Ví dụ: Nếu bạn tạo lệnh TWAP lúc 7:00 sáng với thời lượng 4 tiếng thì lệnh này sẽ kết thúc lúc 11:00 sáng. Xin lưu ý rằng các chiến lược TWAP sẽ tạm dừng trong quá trình bảo trì hệ thống và sau đó sẽ hoạt động lại.
  • TWAP hỗ trợ tối đa 10 lệnh chạy đồng thời cho mỗi tài khoản. Bạn có thể đặt nhiều lệnh TWAP cho cùng một ký hiệu.
  • Chi tiết giao dịch sẽ không được hiển thị cho đến khi tất cả các lệnh TWAP được khớp. Chỉ những lệnh đã hoàn tất một phần mới được hiển thị, cho biết số lượng giao dịch, giá giao dịch trung bình và phí giao dịch.
  • Lệnh TWAP không đảm bảo việc thực hiện. Các lệnh sẽ được khớp nhiều nhất có thể, tùy thuộc vào tính thanh khoản và biến động của thị trường.
  • Giao dịch thủ công, hủy lệnh hoặc đóng các vị thế trên cùng một hợp đồng/ký hiệu trên giao diện giao dịch ký quỹ bằng USDⓈ sẽ không ảnh hưởng đến tổng quy mô của lệnh TWAP.

Kết luận

Trên đây là bài viết Lệnh TWAP trên Binance là gì? Beat Tiền Ảo mong rằng các bạn đã hiểu rõ về ý nghĩa, công dụng cũng như rủi ro của lệnh này.

Mọi ý kiến đóng góp hay thắc mắc cần giải đáp bạn đừng ngần ngại hỏi chúng tôi qua khung bình luận bên dưới hoặc:

#TWAP #Binance #Futures

Vote 5 sao nhé!

guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments